Zoekresultaten
Resultaat 21 - 30 (van 30)
Shihong Cheng | L. de Haan | Huang Xin Uniform distance between the distribution function of Hill's estimator and the normal distribution function
Non-fictie
Engels | 21 pagina's | Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1993
Gedrukt boek
J.L. Geluk | L. de Haan | Casper G. de Vries Weak & strong financial fragility
Non-fictie
Engels | 47 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 2007
Gedrukt boek
J.H.J. Einmahl | L. de Haan | D. Li Weighted approximations of tail copula processes with applications to testing the multivariate extreme value condition
Non-fictie
Engels | 34 pagina's | EURANDOM], [Eindhoven | 2004
Gedrukt boek
J.L. Geluk | L. de Haan On bootstrap sample size in extreme value theory
Non-fictie
Engels | 5 pagina's | Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 2002
Gedrukt boek
L. de Haan Approximation by penultimate extreme value distributions
Non-fictie
Engels | 18 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1998
Gedrukt boek
L. de Haan | T.T. Pereira Estimating the index of a stable distribution
Non-fictie
Engels | 19 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1997
Gedrukt boek
L. de Haan | L. Peng | T.T. Pereira A bootstrap-based method to achieve optimality in estimating the extreme-value index
Non-fictie
Engels | 23 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1997
Gedrukt boek
L. de Haan | L. Peng Exact rates of convergence to a symmetric stable law
Non-fictie
Engels | 14 pagina's | Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1995
Gedrukt boek
L. de Haan | Sid Resnick On regular variation of probability densities
Non-fictie
Engels | Erasmus University, Rotterdam | 1986
Gedrukt boek
L. de Haan | Sid Resnick Estimating the limit distribution of multivariate extremes
Non-fictie
Engels | 25 pagina's | Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1995
Gedrukt boek