Zoekresultaten
Resultaat 1 - 18 (van 18)
A. Pelsser Risico en rendement in balans voor verzekeraars
Non-fictie
Nederlands | 33 pagina's | Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Erasmus University Rotterdam, [Rotterdam] | 2003
Gedrukt boek
A. Pelsser Efficient methods for valuing and managing interest rate and other derivative securities
Non-fictie
Engels | 179 pagina's | 1996
Gedrukt boek
Roger Lord | A. Pelsser Level-slope-curvature, fact or artefact?
Non-fictie
Engels | 30 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 2005
Gedrukt boek
Raoul Pietersz | A. Pelsser A comparison of single factor Markov-functional and multi factor market models
Non-fictie
Engels | 27 pagina's | Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam | 2005
Gedrukt boek
A. Pelsser Pricing and hedging guaranteed annuity options via static option replication
Non-fictie
Engels | 22 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 2002
Gedrukt boek
Frank de Jong | Joost Driessen | A. Pelsser On the information in the interest rate term structure and option prices
Non-fictie
Engels | 8 pagina's | Erasmus Center for Financial Research, [Erasmus University Rotterdam], Rotterdam | 2002
Gedrukt boek
Raoul Pietersz | A. Pelsser | Marcel van Regenmortel Fast drift approximated pricing in the BGM model
Non-fictie
Engels | 24 pagina's | Erasmus Center for Financial Research, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 2002
Gedrukt boek
Pieter Bouwknegt | A. Pelsser Market value of insurance contracts with profit sharing
Non-fictie
Engels | 9 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 2001
Gedrukt boek
A. Pelsser Mathematical foundation of convexity correction
Non-fictie
Engels | 17 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 2001
Gedrukt boek
Frank de Jong | Joost Driessen | A. Pelsser Libor market models versus swap market models for pricing interest rate derivatives
an empirical analysis
Non-fictie
Engels | 23 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 2001
Gedrukt boek
Phil Hunt | A. Pelsser Arbitrage-free pricing of quanto-swaptions
Non-fictie
Engels | 9 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
A. Pelsser | A.C.F. Vorst Pricing of flexible and limit caps
Non-fictie
Engels | 10 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
A. Pelsser Pricing double barrier options using analytical inversion of laplace transforms
Non-fictie
Engels | 17 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
Phil Hunt | Joanne Kennedy | A. Pelsser Markov-functional interest rate models
Non-fictie
Engels | 25 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
A. Pelsser Pricing double barrier options
an analytical approach
Non-fictie
Engels | 18 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1997
Gedrukt boek
A. Pelsser | A.C.F. Vorst Optimal optioned portfolios with confidence limits on shortfall constraints
Non-fictie
Engels | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1996
Gedrukt boek
A. Pelsser | A.C.F. Vorst Transaction costs and efficiency of portfolio strategies
Non-fictie
Engels | 20 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 1994
Gedrukt boek
A. Pelsser | A.C.F. Vorst The binomial model and the Greeks
Non-fictie
Engels | 7 pagina's | Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1993
Gedrukt boek