Zoekresultaten
Resultaat 1 - 20 (van 35)
A.C.F. Vorst Economie, onzekerheid en wiskunde
Non-fictie
Nederlands | 22 pagina's | 1989
Gedrukt boek
Patrick Houweling | Albert Mentink | A.C.F. Vorst How to measure corporate bond liquidity?
Non-fictie
Engels | 34 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 2003
Gedrukt boek
Patrick Houweling | Albert Mentink | A.C.F. Vorst Valuing euro rating-triggered step-up telecom bonds
Non-fictie
Engels | 45 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 2003
Gedrukt boek
Patrick Houweling | A.C.F. Vorst An empirical comparison of default swap pricing models
Non-fictie
Engels | 50 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 2002
Gedrukt boek
Reimer Beneder | A.C.F. Vorst Options on dividend paying stocks
Non-fictie
Engels | 14 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 2001
Gedrukt boek
Albert J. Menkveld | A.C.F. Vorst A pricing model for American options with gaussian interest rates
Non-fictie
Engels | 24 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 2000
Gedrukt boek
A.C.F. Vorst Optimal portfolios under a value at risk constraint
Non-fictie
Engels | 7 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 2000
Gedrukt boek
J. Gondzio | Roy Kouwenberg | A.C.F. Vorst Hedging options under transaction costs and stochastic volatility
Non-fictie
Engels | 29 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1999
Gedrukt boek
Albert J. Menkveld | A.C.F. Vorst A pricing model for American options with stochastic interest rates
Non-fictie
Engels | 10 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1998
Gedrukt boek
A. Pelsser | A.C.F. Vorst Pricing of flexible and limit caps
Non-fictie
Engels | 10 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
Monique W.M. Donders | Roy Kouwenberg | A.C.F. Vorst Options and earnings announcements
an empirical study of volatility, trading volume, open interest and liquidity
Non-fictie
Engels | 30 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
Fabio Mercurio | A.C.F. Vorst Option pricing with hedging at some fixed trading dates
Non-fictie
Engels | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1997
Gedrukt boek
Bart Oldenkamp | A.C.F. Vorst Time diversification and option pricing theory
another perspective
Non-fictie
Engels | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1997
Gedrukt boek
Terry H.F. Cheuk | A.C.F. Vorst Average interest rate caps
Non-fictie
Engels | 22 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1997
Gedrukt boek
Juan M. Moraleda | A.C.F. Vorst Pricing American interest rate claims with humped volatility models
Non-fictie
Engels | 21 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1996
Gedrukt boek
Juan M. Moraleda | A.C.F. Vorst The valuation of interest rate derivatives
empirical evidence from the Spanish market
Non-fictie
Engels | 27 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1996
Gedrukt boek
Terry H.F. Cheuk | A.C.F. Vorst Complex barrier options
Non-fictie
Engels | 22 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1996
Gedrukt boek
Monique W.M. Donders | A.C.F. Vorst The impact of firm specific news on implied volatilities
Non-fictie
Engels | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1996
Gedrukt boek
A. Pelsser | A.C.F. Vorst Optimal optioned portfolios with confidence limits on shortfall constraints
Non-fictie
Engels | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1996
Gedrukt boek
Terry H.F. Cheuk | A.C.F. Vorst Lookback options and the observation frequency
a binomial approach
Non-fictie
Engels | 11 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1995
Gedrukt boek