Zoekresultaten
Resultaat 1 - 9 (van 9)
Çem Cakmakli | R. Paap | Dick van Dijk Modeling and estimation of synchronisation in multistate Markov-switching models
Non-fictie
Engels | 40 pagina's | Tinbergen Instituut, Amsterdam [etc.] | 2011
Gedrukt boek
Sjoerd van den Hauwe | R. Paap | Dick van Dijk An alternative Bayesian approach to structural breaks in time series models
Non-fictie
Engels | 47 pagina's | Tinbergen Instituut, Amsterdam [etc.] | 2011
Gedrukt boek
Michiel de Pooter | F. Ravazzolo | Dick van Dijk Predicting the term structure of interest rates
incorporating parameter uncertainty, model uncertainty and macroeconomic information
Non-fictie
Engels | 62 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 2007
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | Dick van Dijk | André Lucas Short patches of outliers, ARCH and volatility modeling
Non-fictie
Engels | 20 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1998
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | Dick van Dijk Do we often find ARCH because of neglected outliers?
Non-fictie
Engels | 17 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 1997
Gedrukt boek
Dick van Dijk | Philip Hans Franses Testing for treshold cointegration
Non-fictie
Engels | 25 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1996
Gedrukt boek
Dick van Dijk | Philip Hans Franses | André Lucas Testing for ARCH in the presence of additive outliers
Non-fictie
Engels | 30 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 1996
Gedrukt boek
Dick van Dijk | Philip Hans Franses Nonlinear error-correction models for interest rates in the Netherlands
Non-fictie
Engels | 28 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 1997
Gedrukt boek
Dick van Dijk | Philip Hans Franses | André Lucas Testing for smooth transition nonlinearity in the presence of outliers
Non-fictie
Engels | 29 pagina's | University Rotterdam, Rotterdam | 1996
Gedrukt boek