Zoekresultaten
Resultaat 1 - 6 (van 6)
L.A. Grzelak | C.W. Oosterlee An equity-interest rate hybrid model with stochastic volatility and the interest rate smile
Non-fictie
Engels | 25 pagina's | Delft University of Technology, Delft | 2010
Gedrukt boek
L.A. Grzelak | C.W. Oosterlee On cross-currency models with stochastic volatility and correlated interest rates
Non-fictie
Engels | 27 pagina's | Delft University of Technology, Delft | 2010
Gedrukt boek
L.A. Grzelak | C.W. Oosterlee On the Heston model with stochastic interest rates
Non-fictie
Engels | 25 pagina's | Delft University of Technology, Delft | 2009
Gedrukt boek
Bowen Zhang | L.A. Grzelak | C.W. Oosterlee Efficient pricing of commodity options with early-exercise under the Ornstein-Uhlenbeck process
Non-fictie
Engels | 27 pagina's | Delft University of Technology, Delft | 2011
Gedrukt boek
L.A. Grzelak | C.W. Oosterlee | S. van Weeren Efficient option pricing with multi-factor equity-interest rate hybrid models
Non-fictie
Engels | 25 pagina's | Delft University of Technology, Delft | 2009
Gedrukt boek
L.A. Grzelak | C.W. Oosterlee | S. van Weeren Extension of stochastic volatility models with Hull-White interest rate process
Non-fictie
Engels | 25 pagina's | Delft University of Technology, Delft | 2008
Gedrukt boek