Zoekresultaten
Resultaat 1 - 15 (van 15)
A.L.M. Dekkers | L. de Haan Optimal choice of sample fraction in extreme-value estimation
Non-fictie
Nederlands | 18 pagina's | CWI, Nationaal Instituut voor Onderzoek op het Gebied van Wiskunde en Informatica, Amsterdam | 1991
Gedrukt boek
J.H.J. Einmahl | L. de Haan | V.I. Piterbarg Nonparametric estimation of the spectral measure of an extreme value distribution
Non-fictie
Engels | 19 pagina's | EURANDOM, Eindhoven | 1998
Gedrukt boek
L. de Haan | Sid Resnick On asymptotic normality of the Hill estimator
Non-fictie
Engels | 18 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1996
Gedrukt boek
L. de Haan | L. Peng Comparison of tail index estimators
Non-fictie
Engels | 12 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1995
Gedrukt boek
Shihong Cheng | L. de Haan | Jinping Yang Asymptotic distributions of multivariate intermediate order statistics
Non-fictie
Engels | 14 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1995
Gedrukt boek
Shihong Cheng | L. de Haan | Huang Xin Rate of convergence of intermediate order statistics
Non-fictie
Engels | 27 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1995
Gedrukt boek
J.H.J. Einmahl | L. de Haan | Ashoke Kumar Sinha Estimating the spectral measure of an extreme value distribution
Non-fictie
Engels | 49 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 1995
Gedrukt boek
L. de Haan | A.L.M. Dekkers Optimal choice of sample fraction in extreme-value estimation
Non-fictie
Engels | 12 pagina's | Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam | 1989
Gedrukt boek
A.L.M. Dekkers | L. de Haan Large quantile estimation under extreme-value conditions
Non-fictie
Engels | 13 pagina's | Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam | 1987
Gedrukt boek
A.L.M. Dekkers | L. de Haan On a consistent estimate of the index of an extreme value distribution
Non-fictie
Engels | 17 pagina's | Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam | 1987
Gedrukt boek
J.H.J. Einmahl | L. de Haan | D. Li Weighted approximations of tail copula processes with applications to testing the multivariate extreme value condition
Non-fictie
Engels | 34 pagina's | EURANDOM], [Eindhoven | 2004
Gedrukt boek
J.L. Geluk | L. de Haan On bootstrap sample size in extreme value theory
Non-fictie
Engels | 5 pagina's | Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 2002
Gedrukt boek
L. de Haan Approximation by penultimate extreme value distributions
Non-fictie
Engels | 18 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1998
Gedrukt boek
L. de Haan | T.T. Pereira Estimating the index of a stable distribution
Non-fictie
Engels | 19 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1997
Gedrukt boek
L. de Haan | L. Peng | T.T. Pereira A bootstrap-based method to achieve optimality in estimating the extreme-value index
Non-fictie
Engels | 23 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1997
Gedrukt boek