Alles van: Pieter J. van der Sluis
Resultaat 1 - 11 (van 11)
J.A. Bikker | Laura Spierdijk | Pieter J. van der Sluis The implementation shortfall of institutional equity trades
Non-fictie
Engels | 35 pagina's | Vrije Universiteit, Amsterdam | 2004
Gedrukt boek
J.A. Bikker | Laura Spierdijk | Pieter J. van der Sluis Market impact costs of institutional equity trades
Non-fictie
Engels | 35 pagina's | De Nederlandsche Bank, Amsterdam | 2004
Gedrukt boek
Nolke Posthuma | Pieter J. van der Sluis A reality check on hedge fund returns
Non-fictie
Engels | 37 pagina's | Vrije Universiteit, Amsterdam | 2003
Gedrukt boek
Laurens Swinkels | Pieter J. van der Sluis | Marno Verbeek Market timing: a decomposition of mutual fund returns
Non-fictie
Engels | 39 pagina's | Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam | 2003
Gedrukt boek
Pieter J. van der Sluis Estimation and inference with the Efficient Method of Moments
with applications to stochastic volatility models and option pricing
Non-fictie
Engels | 224 pagina's | Thela Thesis, [Amsterdam] | 1999
Gedrukt boek
G.J. Jiang | Pieter J. van der Sluis Pricing stock options under stochastic volatility and interest rates with efficient method of moments estimation
Non-fictie
Engels | 48 pagina's | University of Groningen, Groningen | 1999
Gedrukt boek
Pieter J. van der Sluis EmmPack 1.01: C/C++code for use with Ox for estimation of univariate stochastic volatility models with the efficient method of moments
Non-fictie
Engels | 24 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1998
Gedrukt boek
Pieter J. van der Sluis Structural stability tests with unknown breakpoint for the efficient method of moments with application to stochastic volatility models
Non-fictie
Engels | 41 pagina's | Tinbergen Institute, [Amsterdam etc.] | 1998
Gedrukt boek
G.J. Jiang | Pieter J. van der Sluis Pricing stock options under stochastic volatility and stochastic interest rates with efficient method of moments estimation
Non-fictie
Engels | 62 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1998
Gedrukt boek
Pieter J. van der Sluis Computationally attractive stability tests for the efficient method of moments
Non-fictie
Engels | 33 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1997
Gedrukt boek
Pieter J. van der Sluis Post-sample prediction tests for the efficient method of moments
Non-fictie
Engels | 24 pagina's | Tinbergen Institute, Amsterdam [etc.] | 1997
Gedrukt boek